باندهای عمق و قیمت بازار را به خاطر می آورید؟دو مفهوم که به طور خلاصه در فصل آخر به آن اشاره کردیم؟ما همچنین گفتیم که در این فصل به آنها به شکلی عمیق متمرکز خواهیم شد ، درست است؟و بنابراین ، این دقیقاً همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.

دانستن همه چیز در مورد عمق بازار و باندهای قیمت در هنگام سفارش سفارش در بورس اوراق بهادار بسیار ضروری است. این دو مفهوم این پتانسیل را دارند که در نهایت تصمیم خود را در مورد عمل خود تصمیم بگیرند - چه سفارش دهید یا نه ، و چه زمانی باید این کار را انجام دهید.

معنای عمق بازار: یک مرور کلی

همچنین به عنوان عمق بازار (DOM) شناخته می شود ، عمق بازار در اصل یک معیار است که میزان نقدینگی را در یک دارایی یا پیشخوان اندازه گیری می کند. از آن برای سنجش تقاضا و عرضه دارایی مانند سهام استفاده می شود. این کار با استفاده از تعداد سفارشات خرید و فروش که در حال حاضر برای آن دارایی باز است انجام می شود.

هرچه تعداد سفارشات خرید و فروش آزاد بیشتر باشد ، گفته می شود عمق بازار برای آن دارایی بیشتر است. این به طور مؤثر به نقدینگی بیشتر ترجمه می شود. عمق بازار برای یک دارایی را می توان به راحتی از طریق وب سایت بورس یا از طریق پورتال معاملاتی خود بررسی کرد.

به طور کلی ، به عنوان بخشی از بخش عمق بازار ، کارگزاران سهام و بورس اوراق بهادار فقط 5 قیمت پیشنهادی برتر را نشان می دهند و قیمت ها را به همراه مقدار موجود سهام تحت هر قیمت می پرسند. این معمولاً به عنوان داده های سطح 2 یا 5 عمق شناخته می شود ، زیرا 5 قیمت برتر را به تنهایی نشان می دهد. با این حال ، این چیزی است که شما باید بدانید. همچنین چند کارگزار سهام وجود دارد که 20 قیمت پیشنهادی برتر را نشان می دهند و قیمت دارایی را می خواهند. این معمولاً به عنوان داده های سطح 3 یا عمق 20 شناخته می شود.

عمق بالای بازار: یک مثال

در اینجا عکس فوری از وب سایت NSE وجود دارد که عمق بازار برای هندوستان روی محدود را نشان می دهد.

همانطور که از این تصویر مشاهده می کنید ، داده های عمق بازار برای هندوستان روی فقط 5 قیمت پیشنهادی برتر را نشان می دهد و قیمت ها را به همراه مقدار موجود سهام تحت هر قیمت می پرسید. و در پایین ، شما همچنین می توانید تعداد کل سهام را در هر دو پیشنهاد و سؤال کنید. به لطف مقدار بالای پیشنهاد بالای 3،21. 929 و مقدار کل فروش 2،50،053 ، می توانیم به این نتیجه برسیم که روی هندوستان یک سهام بسیار مایع است.

عمق پایین بازار: یک مثال

حال بیایید نگاهی به تصویر دیگری از وب سایت NSE بیندازیم که عمق بازار سهام را که غیرقانونی است نشان می دهد.

سهام در کل مبلغ پیشنهادی تنها 11202 سهم و کل فروش کل فقط 1،099 سهم دارد. با چنین حجم کم ، به راحتی می توانیم به این نتیجه برسیم که این سهام بسیار غیرقانونی است. حال اگر تصمیم گرفتید سهام این سهام را بدست آورید ، فقط می توانید 1،099 سهم خریداری کنید زیرا فقط این سهام بسیاری برای فروش جمع شده اند. فراتر از این شماره ، حتی اگر می خواستید بیشتر بخرید ، تا زمانی که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند ، نمی توانید این کار را انجام دهید.

این خلاصه جزئیات مربوط به عمق بازار است. اکنون ، بیایید حرکت کنیم تا ببینیم گروههای قیمت چیست.

باندهای قیمت در تجارت: یک مرور کلی

باندهای قیمت ، که به عنوان محدودیت مدار نیز شناخته می شوند ، اساساً محدودیت قیمت پایین و بالایی هستند که توسط بورس اوراق بهادار برای دارایی تعیین می شوند - از آنها سهام یا شاخص. دارایی مجاز به تجارت فقط در باند قیمت تعیین شده در طی یک روز معاملاتی است. اگر قیمت محدودیت قیمت پایین تر یا حد بالایی را لمس کند ، تجارت آن سهام یا شاخص خاص بلافاصله متوقف می شود.

این باندهای قیمت یا محدودیت مدار در ابتدای هر جلسه معاملاتی بر اساس قیمت بسته شدن جلسه معاملاتی قبلی محاسبه می شوند. براساس امنیت و ویژگی های آن ، بورس اوراق بهادار ممکن است باند قیمت روزانه 2 ٪ ، 5 ٪ ، 10 ٪ یا حتی 20 ٪ را تعیین کند. در مورد یک شاخص ، بورس اوراق بهادار معمولاً محدودیت های ماشه ای را در 10 ٪ ، 15 ٪ و 20 ٪ تعیین می کند.

باندهای قیمت در تجارت: یک مثال

در اینجا مثالی آورده شده است که می تواند به پاکسازی مسائل برای شما کمک کند.

فرض کنید سهام وجود دارد که قیمت بسته شدن قبلی آن در Rs است. 100. اکنون ، در جلسه معاملاتی فعلی ، می گویند که این مبادله تصمیم گرفته است که یک باند قیمت روزانه 10 ٪ را برای این سهام خاص تعیین کند.

این امر محدودیت قیمت پایین تر را در Rs قرار می دهد. 90 [Rs. 100 - (100 روپیه 100 10 ٪)] و حد بالایی قیمت در Rs. 110 [Rs. 100 + (روپیه 100 10 10 ٪)].

هنگامی که سهام برای معاملات در جلسه بعدی باز می شود ، مجاز به تجارت فقط در باند قیمت Rs است. 90 تا Rs. 110حال ، فرض کنیم که قیمت سهام به روپیه کاهش می یابد. 90. از آنجا که قیمت باند پایین قیمت را لمس کرده است ، بورس اوراق بهادار بلافاصله معاملات آن پیشخوان را به طور موقت متوقف می کند. از طرف دیگر ، بگویید که قیمت سهام به Rs افزایش می یابد. 110. باز هم ، از آنجا که قیمت به گروه قیمت بالایی لمس کرده است ، معاملات آن سهام به طور موقت به حالت تعلیق در می آید.

در اینجا یک عکس فوری از وب سایت NSE نشان می دهد که درصد باند قیمت روزانه و محدودیت مدار فوقانی و پایین برای روی هندوستان.

همانطور که از این تصویر مشاهده می کنید ، درصد باند روزانه قیمت این سهام 20 ٪ تعیین شده است. اکنون ، قیمت بسته شدن قبلی سهام در Rs است. 262. 25. با استفاده از درصد باند قیمت 20 ٪ در قیمت بسته شدن قبلی سهام ، باند پایین تر را به عنوان Rs دریافت می کنیم. 209. 80 [(262. 25 روپیه - (روپیه 262. 25 x 20 ٪)] و باند فوقانی به عنوان 314. 70 روپیه [(262. 25 روپیه (262. 25 20 ٪ 20 ٪)).

اهمیت گروههای قیمت

بورس اوراق بهادار محدودیت های باند قیمت را برای دارایی ها به عنوان معیار حفاظت تعیین می کند. این محدودیت های مدار به محافظت از قیمت دارایی در انجام حرکات عظیم از هر طرف کمک می کند ، که می تواند جریان طبیعی بازار و مکانیسم قیمت گذاری را مختل کند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم که سهام یک شرکت در Rs وجود دارد. 200. اکنون ، گزارش خبری منتشر شده است که می گوید تسهیلات تولیدی این شرکت توسط مقامات تحت بررسی است. اگر بورس اوراق بهادار هیچ باند قیمتی را تعیین نکند ، این بخش از اخبار منفی می تواند قیمت را به سمت پایین به سمت روپیه تغییر دهد. 100 یا پایین فقط در یک جلسه معاملاتی.

با این حال ، با وجود نوارهای قیمت در محل ، حداکثر مبلغی که سهام می تواند به سمت پایین برود ، محدود می شود. این مانع از اختلال در مکانیسم قیمت گذاری می شود و جریان بازار را دست نخورده نگه می دارد.

این همش نیست. باندهای قیمت همچنین مانع از سفارش با قیمت اشتباه می شوند. به عنوان مثال ، فرض کنیم که قیمت سهام که می خواهید بخرید در حال حاضر در Rs معامله می شود. 100. اکنون ، به جای سفارش برای Rs. 105 ، بیایید بگوییم که شما به اشتباه به عنوان Rs وارد قیمت می شوید. 1،005

اگر باند قیمت وجود نداشته باشد ، سفارش در Rs اجرا می شود. 1،005 ، از این طریق قیمت را از روپیه گرفت. 100 تا Rs. 1،005 فقط در چند ثانیه. به گفته این ، با وجود گروههای قیمت ، شما نمی توانید در این حالت قیمتی را که بیش از حد بالایی است وارد کنید و مانع از ایجاد یک اشتباه گران قیمت می شوید.

پیچیدن

بنابراین ، این در مورد این فصل در مورد عمق بازار و گروههای قیمت است. در فصل بعد ، ما می خواهیم با دارایی های غیرقانونی و کارهایی که می توانید انجام دهید در هنگام برگزاری یکی از آنها انجام دهیم.